diary/20090922
ちなみに以下の半完成プログラムでは
豪ドル円のバックテストで，
- 5分足，0勝5敗，-45pips
- 15分足，2勝18敗，-174pips
- 30分足，8勝42敗，-421pips
- 1時間足，12勝25敗,-92pips
- 4時間足，9勝22敗，-56pips
- 日足，11勝28敗，+690pips
となる．とても実用には使えない．
「ADXが上昇中なら」をプログラミングするには
CTLでプログラミングを始めたが，いまいちうまくゆかないところがある．たとえば，±1σをブレイク，かつADXが上り調子のときエントリーとしたいのだが，うまくプログラムできない．今はADXの値が20より大きいとき（下参照）としかプログラミングできない．うーむ，何が悪いのか．MT4と違って参考文献が少ないので勉強には苦労している．
strategy super_bollinger;
input lots = 1;
vars psigma(series), msigma(series),
i(number),j(number),adx(number);
begin
Bollinger_Bands1();
Directional_Movement_ADX();
psigma := Bollinger_Bands1.line_upper;
msigma := Bollinger_Bands1.line_lower;
i := back(Directional_Movement_ADX.line);
if i <= front(Directional_Movement_ADX.line) then return;
adx := Directional_Movement_ADX.line[i];
if crossup(close, psigma) and (adx > 20) then buy(lots);
if crossdown(close, psigma) then exitlong();
if crossdown(close, msigma) and (adx > 20) then sell(lots);
if crossup(close, msigma) then exitshort();
end.
CTLで自動売買バックテストその2
今日は短い時間足でマーフィ手法をバックテストした．いずれも豪ドル円だ．
- 5分足，10勝40敗，-398pips
- 10分足，37勝40敗，+218pips
- 15分足，38勝34敗，+294pips
- 30分足，89勝55敗，+2316pips
うーん，昨日の結果と比べてもたまたま偶然としか言いようのない結果だ．30分足でのトレードがやたらに結果が良いが，これがたまたまなのか偶然なのかは今後のフォワードテストで明らかになるだろう．