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検証システム
2008年はマーフィのスーパーボリンジャーを目安にしてトレードしていたが，2009年10月でマーフィ手法は止めた．理由は2009年前半では利益よりも損失の方が大きかったこと，およびDealBook 360でマーフィ手法を3年間バックテストした結果，利益になったのは2008年だけであることが判明したからだ．マーフィ手法（スーパーボリンジャー）は通用しなくなってしまった．これは当たり前のことで，同じ手法が長い間通用することがないのは相場の常識だ．
2009年末からは自分のオリジナルの手法でトレードしている．これは3年半のバックテストで毎年利益を出すことができた手法だ．この手法がうまくワークするかどうかは，これからのフォワードテストで明らかになる．この手法が儲かっても儲からなくても将来公開することはない．儲かる方法なら人に教えるのは愚かなことだし，儲からない手法を人に教えるのは詐欺だからだ．
2010年3月からACDシステムのフォワードテストも開始した．私のACDシステムは自分流にパラメータを変えている．ACDシステムの基本は原典であるマーク・B・フィッシャーのロジカルトレーダーを参照のこと．ACDシステムチャートは私のCTLプログラミングによる．ACDシステムの課題は今後の検証対象とする．
2010年4月に"Evidence-Based Technical Analysis"（邦題：テクニカル分析の迷信）を読んでACDシステムが宗教の類であることに気付かされた．ACDシステムを検証可能なAKシステムに作り変え，今後はこれをテストすることにした．
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2010/05/30
2006年から検証
裏技で2006年6月からのデータが取れたので，2006年後半からバックテストを始めた．半年分の計算に半日かかる．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2006/7〜2007/12
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7〜12 | -807 | -1071 |
| 2007 | 1〜6 | -815 | -820 |
| 2007 | 7〜12 | +660 | +634 |
FXを始めてから
2年と115日経過
2010/05/28
短い足のデータを長期間取得する裏技発見
DealBookでは過去データを取得する際に，ローソク足の本数の上限が定められているため，短い時間足ほどデータ期間が狭くなる．ところが裏技で長い期間のデータを取得する方法を見つけた．
まず，長い足(1時間足等）でチャートを表示し，期間指定をして最大期間の過去データを取得する．このデータ数はローソク足の本数制限を受ける．データ取得が終わったら，チャートの時間枠変更メニューで短い時間足を指定する．指定が終わった瞬間以降その足の過去データのダウンロードを始める．このとき，ダウンロードするデータはローソク足の本数制限を免れて，直前の長い足で取得したデータ期間と同じになるのだ．
このようにして取得した過去データでバックテストをしている．月毎にテストするのが面倒になってきたので，半年毎にテストしている．私のストラテジーではテスト期間の二乗に比例して処理時間がかかるので半年毎のテストはDual Opteron2.2GHzのマシンでも1日がかりだ．下の表に5分足と3分足の結果を載せたが，3分足はまだ計算中なので，結果が出次第載せることとする．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/1〜2008/12
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1〜6 | -615 | -617 |
| 2008 | 7〜12 | +2140 | +2164 |
あれ，ほとんど変わらない
FXを始めてから
2年と113日経過
2010/05/23
3分足は良いのか悪いのか
5月20日に始めた3分足の検証がやっと終わった．10ヶ月の短い検証なので結論付けるには至らないが，5分足に比べて有利とは言えないようだ．
FXを始めてから
2年と108日経過
2010/05/21
初めての誤発注
今日DealBookを開いてみたら，評価損益の数字がマイナスになっていた．？？？いったいどういうことだ？？？
良く見るとGBPUSDの売りポジションがある．注文した覚えはない．これはDealBookの自動売買を間違えてリアルトレードで動作させてしまったのではないか．このごろは毎日数時間DealBookを開いて検証しているので有り得る話だ．とりあえずポジションは閉じた．1994.30円の実損だった．一時的には1万円超えの含み損になっていたので，気付いた時期が今でラッキーだった．1万円超えの含み損のときに誤発注に気付いていたら，私は躊躇なくすぐ損切りしていただろう．
複数のPCでDealBookを動かしているから，もしかしたらまだオンラインのDealBookが存在するかもしれない．こういうときこそサポートという訳で，GFTのサポートに電話した．すぐに男性が出てくれて調べてくれた．ログインしていた期間とそのときのIPアドレスを調べてくれた．複数のDealBookがオンラインになった訳ではなかった．また（あり得えないことだが），他人が私のパスワードでログインして注文したのではないことも分かった．怪しんだ自動売買の誤動作だが，これも違うことが分かった．なぜなら，注文は指値で行われたからだ．私の自動売買プログラムは成行注文だけなのだ．
結局，本当のところは分からず終いだった．考えられるのはDealBookの機能である「チャート上でクリックして注文」を間違って行った可能性だけだ．これも確認クリックが必要なので間違えるとは考えにくいが，おそらくこれだろう．検証のために何千回もマウスクリックを行っていたのは確かなので，そのうちどれかが誤発注につながったのだろう．
FXを始めてから
2年と106日経過
2010/05/20
次は3分足
10分足より5分足の方が効率が良かったので，当然次はもっと短い足を試したくなる．3分足を試してみた．バックテストしながらの投稿なので，完了するまでは見にくい記事になるがご了承願いたい．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/9〜2009/6
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 10分足 | 5分足 | 3分足 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 9 | +282 | +419 | +646 |
| 2008 | 10 | +1323 | +1265 | +957 |
| 2008 | 11 | -373 | -282 | -284 |
| 2008 | 12 | -1155 | -293 | -311 |
| 2009 | 1 | -389 | -588 | -469 |
| 2009 | 2 | +277 | +334 | -18 |
| 2009 | 3 | -296 | -200 | -378 |
| 2009 | 4 | +235 | +148 | -58 |
| 2009 | 5 | -293 | -236 | -284 |
| 2009 | 6 | +350 | -134 | +129 |
| 合計 | -39 | +433 | -70 |
FXを始めてから
2年と105日経過
2010/05/19
裏技で5分足の検証期間を延ばす
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/9〜2009/6
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 10分足 | 5分足 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 9 | +282 | +419 |
| 2008 | 10 | +1323 | +1265 |
| 2008 | 11 | -373 | -282 |
| 2008 | 12 | -1155 | -293 |
| 2009 | 1 | -389 | -588 |
| 2009 | 2 | +277 | +334 |
| 2009 | 3 | -296 | -200 |
| 2009 | 4 | +235 | +148 |
| 2009 | 5 | -293 | -236 |
| 2009 | 6 | +350 | -134 |
| 合計 | -39 | +433 |
うーん，5分足の方がマシだが，ドローダウンが大きすぎて怖くて使えない．
2010/05/18
10分足と5分足の比較やり直し
プログラムはまだ書けていないので，データが揃っているのを手作業で確認しながら検証をやり直している．データは結構欠けていて，データの再収集と再計算が必要な面倒な作業だ．
通貨ペア GBP/USD
検証期間 2009/7〜2010/4
スプレッド2，スリッページ1
| 年 | 月 | 10分足 | 5分足 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | +145 | +483 |
| 2009 | 8 | -112 | -139 |
| 2009 | 9 | 0 | +155 |
| 2009 | 10 | 0 | +40 |
| 2009 | 11 | 0 | +81 |
| 2009 | 12 | +228 | +88 |
| 2010 | 1 | -117 | -163 |
| 2010 | 2 | +178 | -270 |
| 2010 | 3 | +371 | +548 |
| 2010 | 4 | -160 | +85 |
| 合計 | +533 | +908 |
普通に期間を指定すると，1半分くらいの月に月末のデータ欠けがある．ところが，ストレージマネージャーでデータを見るとデータの欠けは無かった．どうやらDealBookの期間指定にバグがあるようだ．対処策としては，期間を長めに指定すると希望する期間のバックテストが出来る．面倒だが，この手で1月毎のバックテストをしてみた．10分足と5分足で収益のプラスマイナスが逆転する月があるのは驚きだ．バックテストの期間は短いが，5分足の方が効率が良いことが分かった．