10分足と5分足で結果が違った原因は

片やプラスに片やマイナスになった2009年8月のチャートを詳しく調べて見た．10分足のチャートと5分足のチャートを縦に並べ，１ヶ月間のエントリーとエグジットの位置を比べた．結果は8割方同じ位置でのエントリーだった．そしてトータルの収益はどちらも同じ程度のマイナスだった．あれ？5月13日の検証と違うぞと思って良く調べると，5月13日の検証ではデータに抜けがあったことが分かった．これはDealBookの致命的な欠点なのだが，データをGFTのサーバーから吸い上げるときにかなりの頻度でデータの欠けが発生する．2年間のデータの中で，ある月の半分のデータが抜けているなんてことが良くある．バックテストで結果だけ見るとそれに気付かない．ローソク足をチャート画面で横スクロールさせながら確認するとデータが揃っているか分かるのだが，2年分の10分足をDealBookで横スクロールさせるのは絶望的な作業だ．DealBookはMT4に比べてとても横スクロールが遅いのだ．
データの抜けがあると正確な検証ができない．まずはデータの欠けが無く全部揃っているのを確認するプログラムを書かなくてはならないようだ．

FXを始めてから

2年と101日経過

10分足と5分足の比較

昨日の結果だと足が短い方が効率が良いように見える．それが本当かどうか10分足と5分足を比較してみることにした．

 通貨ペア GBP/USD

検証期間 2009/7〜2010/4
スプレッド2，スリッページ1

年	月	10分足	5分足
2009	7	+163	+270
2009	8	+107	-91
2009	9	-42	+155
2009	10	-81	+131
2009	11	-138	+0
2009	12	+76	+43
2010	1	-141	-242
2010	2	-64	-211
2010	3	+480	+582
2010	4	-118	+14
合計		+242	+651

足の違いで驚くほど結果が違う．DealBookはローソク足の終値の確定がトリガーとなってストラテジーが走るので，ローソク足の途中の動きによって10分足と5分足の結果が違ってくるのは分かっていたが，これほどとは．特に差が大きい月のチャートを二つ並べて吟味してみたい．

FXを始めてから

2年と98日経過

15分足でバックテスト期間を延ばす

DealBookの過去データ取得期間はローソク足の本数で制限されている．期間を延ばすためには長めの時間足にするしかない．今回は15分足でテストしてみた．

 通貨ペア GBP/USD

検証期間 2007/10〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	tso=28/40/4	tso=28/40/3
2007	10〜12	+209	+277
2008	1〜3	+633	+301
2008	4〜6	-231	-207
2008	7〜9	+1197	+1131
2008	10〜12	+492	+112
2009	1〜3	-1001	-727
2009	4〜6	+607	+476
2009	7〜9	-56	-43
2009	10〜12	+59	+204
2010	1〜4	+1002	+856
合計		+2911	+2380

2008年8月以降の損益傾向は10分足と似ているので違和感はない．15分足だと31ヶ月間で最大+2911pips，10分足だと21ヶ月間で最大+2586pips．足が短い方が効率が良いのか？

FXを始めてから

2年と97日経過

カーブフィッティングに陥る危険性

引き続きAKシステムを検証しているが，利食いに関するパラメータの影響を調べている．あまりやり過ぎるとカーブフィッティングに陥ってしまう．今のところ，パラメータを変えてもトータルの利益はランダムにしか変わっていないようなので大丈夫だと思うが．

 通貨ペア GBP/USD

検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	tso=28/40/5	tso=28/40/3	tso=28/40/7	tso=28/40/2	tso=28/40/4
2008	8	+528	+524	+501	+222	+412
2008	9/10	+1390	+1815	+1238	+1349	+1508
2008	11/12	-284	-109	-886	-201	-422
2009	1/2	+74	-33	+261	-557	-117
2009	3/4	-169	-486	-216	-275	-422
2009	5/6	+28	-188	+357	+107	-144
2009	7/8	+33	-306	-323	+203	-206
2009	9/10	+16	+454	+42	+205	+425
2009	11/12	+103	+106	+157	+4	+27
2010	1/2	+120	+106	+235	+210	-6
2010	3/4	+747	+447	+693	+228	+418
合計		+2586	+2330	+2059	+1495	+1473

アウトサイドリバーサルの足の長さをチューニングしても無駄らしい．

 通貨ペア EUR/USD

検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド1，スリッページ1

年	月	tso=14/40/5	tso=28/10/5	tso=28/40/5	tso=28/40/3	tso=28/40/4
2008	8	+308	+328	+210	+121	+132
2008	9/10	-347	+9	-259	-454	-337
2008	11/12	-9	+252	+186	+411	+656
2009	1/2	+181	+133	+405	+188	+222
2009	3/4	+716	+702	+757	+850	+675
2009	5/6	-47	+141	-7	-237	-233
2009	7/8	-150	-289	-363	-236	-356
2009	9/10	-1158	-502	-709	-453	-644
2009	11/12	+276	-84	+9	+54	+0
2010	1/2	+226	+80	+119	+254	+344
2010	3/4	+280	-128	-44	-221	-179
合計		+276	+642	+304	+277	+280

 通貨ペア GBP/JPY

検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド4，スリッページ1

年	月	tso=28/40/5
2008	8	+346
2008	9/10	+894
2008	11/12	-1257
2009	1/2	-1042
2009	3/4	+924
2009	5/6	-1001
2009	7/8	+779
2009	9/10	+591
2009	11/12	-577
2010	1/2	-758
2010	3/4	+402
合計		-699

ここまで機能しないのはオープニングレンジが違うからだろう．クロス円だから．

FXを始めてから

2年と94日経過

久々の大相場であったのに，AKシステムも売りサインを出していたのに，それなのにリアルタイムのチャートを見もせずに，オフラインチャートで検証を続けていた．
3日間の検証で分かったことは「利食いタイミングを機械的に判断するのは不可能に近い」．これって勝ち組がいつも言っていること．当たり前のことだ．当たり前のことを確認するのに3日間費やしてしまうとは．．．その中の1日は誰でも取れる大放出大相場だったのに，それに気付かずに熱中してしまうとは．．．
不覚の一言に尽きる．

 通貨ペア EUR/USD

検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド1，スリッページ1

年	月	tso=14/40/5	tso=28/10/3	tso=28/10/5	tso=28/10/7
2008	8	+308	+239	+328	+365
2008	9/10	-347	-381	+9	-124
2008	11/12	-9	+278	+252	+330
2009	1/2	+181	-4	+133	-106
2009	3/4	+716	+736	+702	+702
2009	5/6	-47	-101	+141	+42
2009	7/8	-150	-217	-289	-279
2009	9/10	-1158	-276	-502	-598
2009	11/12	+276	-56	-84	-261
2010	1/2	+226	+216	+80	+200
2010	3/4	+280	-147	-128	-111
合計		+276	+287	+642	+160

アウトサイドリバーサルを確認する足は長ければ良いという訳ではない．それにしてももう少し長く検証したいが，DealBookではこれがダウンロードできるデータの限界．

 通貨ペア GBP/USD

検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	tso=28/40/5	tso=28/10/5
2008	8	+528	+244
2008	9/10	+1390	+1472
2008	11/12	-284	-1201
2009	1/2	+74	-403
2009	3/4	-169	-234
2009	5/6	+28	-151
2009	7/8	+33	-161
2009	9/10	+16	+26
2009	11/12	+103	-284
2010	1/2	+120	+80
2010	3/4	+747	+64
合計		+2586	-548

ストップが狭ければ良いという訳ではないようだ．

FXを始めてから

2年と93日経過

トレード手法を教えるということ

テクニカル分析の迷信を読んでからトレード手法に対する考え方が大きく変わった．その中で「トレードを教える」ということについての捉え方も変わった．インチキ教祖か神かを見分けることが簡単にできるようになった．
最も有名なトレードを教えた例はリチャードデニスが教えたタートルズだ．リチャードはタートルズ達にエントリー，ポジショニング，エグジットを厳密に教えた．教えれらたルールに従うとだれもが同じ結果を出せるようになっていた．このタートルズ手法はテクニカル分析の迷信風に言うと客観的に評価できる手法だ．私もCTLでタートルズ手法をプログラミングして評価することができた．評価の結果はもちろんプラスである．客観的に評価でき，しかもその評価がプラスである手法を教えるのはまさしく「正しく」トレード手法を教えていると言える．
この観点から現在のトレード手法の教え方を私の知っている範囲で分類してみた．

客観的に評価できる手法を教えている例

• 評価がプラスなら「正しく」教えていることになるが，評価が不明またはマイナスなら教わることによるメリットも不明かマイナス
• マーフィのスーパーボリンジャー
• スーパーボリンジャーとほぼ同じだが，西山氏の1σ超え+ADX手法
• トラップリピートイフダン手法(ただし仕掛けのパラメータで評価は変わる）

客観的に評価できない手法を教えている例

• 評価を計算できないので，教わることによるメリットは不明
• てきとう氏の3本RCI手法
• だいぱぱ手法
• 為替鬼手法（これはインチキ）
• イサム手法（これもインチキ）

問題は後者の客観的に評価できない手法を教えている場合に起こる．手法の良さを客観的に評価できないので，手法が機能するともしないとも言えず，手法を肯定することも否定することもできない．この否定できない性質を利用した詐欺コーチングが横行している．
初心者は手法を客観的に評価する技術を持っていない場合が多いから，詐欺コーチングに騙される．

AKシステム検証中

 OBRの幅(tick)を調整

通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	tick=0	tick=14	tick=28
2008	8	+227	+305	+528
2008	9/10	+1735	+1994	+1390
2008	11/12	+102	-320	-284
2009	1/2	-729	-368	+74
2009	3/4	+414	-35	-169
2009	5/6	-476	-180	+28
2009	7/8	-296	+108	+33
2009	9/10	-229	-168	+16
2009	11/12	+348	+577	+103
2010	1/2	+195	+69	+120
2010	3/4	+905	+811	+747
合計		+2196	+2793	+2586

トータル損益は少々落ちるが，最大DDはtickが大きい方が望ましい

 同じルールをEUR/USDに適用

通貨ペア EUR/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド1，スリッページ1

年	月	tick=14
2008	8	+308
2008	9/10	-347
2008	11/12	-9
2009	1/2	+181
2009	3/4	+716
2009	5/6	-47
2009	7/8	-150
2009	9/10	-1158
2009	11/12	+276
2010	1/2	+226
2010	3/4	+280
合計		+276

この程度では機能するとは言えない．EUR/USDでトレードするつもりはないが，EUR/USDでも機能するアルゴリズムの方がGBP/USDを取引するにしても安心できるのだが．

 同じルールをGBP/JPYに適用

通貨ペア GBP/JPY
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド4，スリッページ1

年	月	tick=28
2008	8	+346
2008	9/10	+1242
2008	11/12	-775
2009	1/2	-797
2009	3/4	+924
2009	5/6	-1001
2009	7/8	+431
2009	9/10	+434
2009	11/12	-577
2010	1/2	-851
2010	3/4	+402
合計		-222

これでは機能するとは言えない．GBP/JPYもトレードするつもりだったので，この結果は非常に問題．これではGBP/USDも安心してトレードできない．

FXを始めてから

2年と90日経過

利確にアウトサイドリバーサル利用

 利確にアウトサイドリバーサルによる反転を利用

通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	収支(pips)
2008	8	+305
2008	9/10	+1994
2008	11/12	-320
2009	1/2	-368
2009	3/4	-35
2009	5/6	-180
2009	7/8	+108
2009	9/10	-168
2009	11/12	+577
2010	1/2	+69
2010	3/4	+811
合計		+2793

リミットを80pipsに限定していたものと大差ない結果に

AKシステム検証中

 1日1回取引タイプ

通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	収支(pips)
2008	8	+268
2008	9/10	-45
2008	11/12	-567
2009	1/2	+395
2009	3/4	-368
2009	5/6	+29
2009	7/8	-294
2009	9/10	+13
2009	11/12	-97
2010	1/2	-150
2010	3/4	+505
合計		-308

このままでは見込みが無いと判断

 1日複数回取引タイプ

通貨ペア GBP/USD
検証期間 2008/8〜2010/4
10分足，スプレッド2，スリッページ1

年	月	収支(pips)
2008	8	+192
2008	9/10	+246
2008	11/12	+127
2009	1/2	-329
2009	3/4	+315
2009	5/6	+278
2009	7/8	-119
2009	9/10	-300
2009	11/12	+733
2010	1/2	+107
2010	3/4	+1171
合計		+2421

これなら使えそう．利確を80pipsで限定しているので，これを利を伸ばす方向に改造すべき．

FXを始めてから

2年と89日経過